Rsi momentum strategy

Estratégia de Negociação do Modelo de Índice Relativo de Força (RSI) (Filtro) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra retrocessos em um mercado de touro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador RSIT liminaire ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage da amp de comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfigurarBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Index: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIT limiar Valor Padrão: RSIT limiar 5 Regra de filtro: RSIi lt Índice de Limite RSIT: i RSIT limiar 2, 30, Passo 1 Entrada Longa: Uma compra no aberto é colocada após um Filtro de Configuração otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Trend Exit: MA (Fechar, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIT limiar 2, 30, Etapa 1 ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 amp de comissão: 50 Turno redondo. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de comércio: a maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo do que o período 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI de 2 períodos 8230 Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram superiores aos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa de 2 Bares é inferior ao dos modelos alternativos de momentum (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIT limiar 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). Sistema de Negociação ALPHA 20 TM RUA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS EXCLUSIVOS RÚTE CFTC 4.41Momentum E O Índice de Força Relativa Todos os livros que tratam do tema de análise técnica dedicam pelo menos alguns capítulos que discutem o ítem e o índice de força relativa (RSI). Para aqueles que não estão familiarizados com o impulso de preços e o RSI, você precisa saber que J. Welles Wilder escreveu sobre o assunto no clássico New Concepts In Trading Systems. Veja: Análise técnica Para entender como esses dois indicadores podem ser usados ​​em conjunto, devemos primeiro, por um momento, analisar cada um deles. Momentum é a medida da velocidade ou velocidade das mudanças de preços. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John J. Murphy explica: o impulso do mercado é medido pela continuidade das diferenças de preços por um intervalo de tempo fixo. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, basta subtrair o preço de fechamento há 10 dias do último preço de fechamento. Este valor positivo ou negativo é então plotado em torno de uma linha zero. A fórmula para o momento é: M V - Vx V é o último preço, e Vx é o preço de fechamento x número de dias atrás. Momentum mede a taxa de aumento ou queda dos preços das ações. Do ponto de vista da tendência, o impulso é um indicador muito útil de força ou fraqueza no preço dos problemas. A história nos mostrou que o impulso é muito mais útil durante os mercados em crescimento do que na queda dos mercados, o fato de os mercados aumentarem com mais freqüência do que eles caem é o motivo disso. Em outras palavras, os mercados de touro tendem a durar mais do que os mercados abrandou. (Para saber mais, veja Banca Lucros em mercados Bull e Bear). Para a força relativa. Determinar o valor verdadeiro de um oscilador depende da compreensão das posições de sobrecompra ou sobrevenda. Sempre houve uma pequena confusão sobre a diferença entre a força relativa, que mede duas entidades separadas e diferentes por meio de uma linha de relação, e o RSI, que indica ao comerciante se uma ação de preço de problemas é ou não criada por aqueles que superam, Comprando ou vendendo demais. A fórmula bem conhecida para o índice de força relativa é a seguinte: na parte inferior do gráfico, o RSI, em uma escala de 0 a 100, indica que a posição de sobrecompra é em 70 e a posição de sobrevenda é em 30. Um comerciante Com o software simples de usar de hoje pode optar por redefinir os parâmetros dos indicadores para 80 e 20. Isso ajuda o comerciante a ter certeza ao tomar a decisão de comprar ou vender um problema e não puxar o gatilho muito rápido. (Veja Linhas de Resistência de Velocidade). O RSI funciona melhor quando comparado aos crossovers em média móvel em curto prazo. Usando uma média móvel de 10 dias com uma média móvel de 25 dias, você pode achar que os cruzamentos que indicam uma mudança de direção ocorrerão muito próximo dos tempos em que o RSI está na faixa de 3070 ou 2080, os momentos em que é Mostrando leituras distintas de sobrecompra ou sobrevenda. Simplificando, o RSI prevê mais cedo do que quase qualquer outra coisa a próxima inversão de uma tendência, tanto para cima como para baixo. A Demonstração Ambos os indicadores são muito confiáveis ​​por conta própria, mas o que aconteceria se decidimos juntar os dois. O resultado oferece um melhor tempo ainda melhor com nossos pontos de entrada e saída. Vamos dar uma olhada. No primeiro gráfico do Home Depot (NYSE: HD), inserimos um indicador de momentum com um período de 12 dias. No segundo gráfico, comparamos o Home Depot durante o mesmo período de tempo e colocamos um indicador RSI na parte inferior do espaço. O RSI neste exemplo também é um período de 12 dias. O primeiro olhar no Home Depot mostra um impulso crescente sobre a linha zero na primeira semana de dezembro de 2002. Nós mostramos isso no gráfico com setas azuis. Este sinal de entrada não é longo, pois o impulso gira uma semana depois e se dirige para o sul com pressa para terminar o ano em torno do 22, mostrado com setas vermelhas. O próximo nível de entrada não é visto até a primeira semana de fevereiro de 2003, novamente mostrado com setas azuis. Na maior parte, o impulso não cai abaixo da linha zero com qualquer convicção daquela semana até a semana de 23 de junho. Durante esse período de tempo, o preço das ações se move do nível 21 para o fechamento de 32,47. Gráfico criado com Tradestation O segundo olhar no Home Depot, que mostra o indicador RSI, tem um aspecto ligeiramente diferente do gráfico de momentum acima. Em primeiro lugar, há um ponto de entrada fraco no início de janeiro e, algumas semanas depois, um ponto de entrada um pouco mais forte, que na maior parte continua durante todo o inverno e até a primavera de 2003. Você pode ver isso, depois do azul Flechas (pontos de entrada) que desenhamos no início do ano, há três conjuntos de setas vermelhas para baixo (pontos de saída) durante meados de março, novamente durante a segunda semana em maio e novamente na terceira semana de junho. É importante reconhecer que muitos comerciantes vêem o valor RSI de 50 como suporte e benchmark de resistência. Se um problema tiver dificuldade em ultrapassar o nível de 50 valores, a resistência pode ser muito alta naquele momento em particular, e a ação de preço pode cair novamente até que haja bastante volume para atravessar e continuar em novos níveis. Uma questão que caia no preço pode encontrar apoio no valor de 50 e reverter novamente este nível para continuar um aumento ascendente na ação de preços. (Para obter mais informações, consulte Suporte e Resistência Reversões.) Gráfico criado com Tradestation The Bottom Line Este estudo do Home Depot demonstra um aspecto interessante que os comerciantes devem considerar ao usar osciladores para pontos de entrada e saída. No segundo gráfico do Home Depot, o ponto de entrada fraco no início de janeiro nem sequer reflete um sinal de compra no primeiro gráfico, que usa momentum. Em conclusão, ignore o sinal de entrada. No entanto, o segundo sinal de entrada emitido algumas semanas mais tarde pelo RSI é confirmado uma semana depois com um forte sinal de compra do indicador de momentum subindo acima da linha zero. Outra nota importante é que, embora existam três sinais de saída mostrados no gráfico RSI do Home Depot, o momento confirma os sinais de venda e o estoque continua a subir com pullbacks de curta duração. O sinal de venda no gráfico RSI durante a terceira semana de junho é confirmado com o indicador de momentum caindo bruscamente ao mesmo tempo e caindo abaixo da linha zero. A confirmação dupla de pontos de entrada e saída dá ao comerciante uma melhor compreensão sobre se eles estão entrando ou saindo no momento certo. E o tempo é tudo é este jogo.